サービス／与信審査 - 住宅ローンモニタリングとポートフォリオ評価

住宅ローンモニタリングとポートフォリオ評価

住宅ローン初期審査モデルの精度評価のみならず、ポートフォリオ全体の収益性評価や弊社住宅ローンコンソーシアム加盟行との比較等、住宅ローンに関する包括的な支援を提供しております。

モニタリング概要

住宅ローンモニタリングでは、貴社審査データをお預かりし、以下のような分析サービスを実施しています。

1.審査状況確認

審査データをお預かりし、申込件数や承認率等の数値が想定通りか、想定より少ない場合は審査のどの時点で落ちているのか、等の分析を行います。

2.審査モデル検証

導入した審査モデルの精度が低下していないか、AR値等を算出し検証を実施します。
精度の低下が認められる場合、モデルチューニングやリモデルを提案させていただきます。
また、他社が構築したモデルの精度検証も可能です。

3.外形基準検証

現在設定している個人信用情報や属性情報に基づく外形基準（注意・否決）が適切な水準か検証して、承認率を向上させるための水準変更を提案します。

4.グループ収益評価

グループ保証債権と外部保証債権の収益性を評価して、グループ全体の収益を向上させるための施策を提案します。

5.他行データとの比較

住宅ローンモニタリングの契約にあたっては住宅ローンコンソーシアムへの参加を前提としており、住宅ローンデータコンソーシアムでは各金融機関より拠出頂いたデータを使用して、全体傾向と貴社傾向の比較・相対評価を実施しています。

ポートフォリオ評価

住宅ローンの低金利傾向が続く中、貸出期間を通しての採算管理の必要性が再認識されてきています。当社では以下のような分析を行い、適正な保証料率・将来代弁金額の推定等に活用しています。

1.ポートフォリオ評価

既存債権の顧客構成・金利区分・平均金利等の時系列推移を確認し、今後の金利等のリスクシナリオを設定します。
その上でデフォルト率・将来金利・プリペイメント確率等の期間構造をモデル化して住宅ローン債権の生涯収益を推計し、ポートフォリオ評価を実施します。貴社実績データが不足している場合は当社標準モデルを使用して対応可能です。

2.ストレスシミュレーション

1で設定したベースシナリオから金利・デフォルト率が上昇した場合の影響をシミュレーションします。

3.新規実行シミュレーション

残高維持のために必要な年間実行額の算出等を行います。

上記内容は一例であり、貴社要望に応じた分析を提供しております。

提供方法

通常、年間モニタリング契約を締結頂き、年1回程度貴社データを受領・分析し報告会を実施します。
その他、年間を通じてのコンサルティングサービスを提供しています。
実際の提供サービスは貴社とのお打ち合わせを通してオーダーメイドで決定いたします。お気軽にお問合せください。