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PORTFOLIO CRESCENDO®

JAVA言語(J2SE)による、金融機関向け戦略的融資ポートフォリオ管理システム(信用リスク計量化システム)です。
PORTFOLIO CRESCENDO®は、高度な金融工学ロジックをJava上で実現した、新しいタイプのシステムです。

主な特徴・機能

  1. 信用リスク指標(VaR、期待ショートフォール、非期待損失など)や収益性指標(Rar、Rarocなど)を個社別に算出し、任意の単位(全社、支店、商品等)に集計
  2. 解析法にモンテカルロ法を併用することで、柔軟な信用リスク相関の取り込みを可能とし、且つ高速な計算ロジックを実現
  3. 景況の安定期・不安定期ごとに信用リスク相関を計算
  4. 設定された収益を確保しつつ、テイルリスクの最小化を行う(=ポートフォリオ最適化)
    最適化されたポートフォリオ構成を元に、ユーザーは集中リスクを排除する方針を得られる
  5. 目標収益を確保するための、プライシングに資する情報の提供
  6. リスク・コストの投資(VaR、人件費等)に対し、効率的な収益(Rar)が得られているかを 任意のカテゴリ(支店、担当者、商品等)において評価
  7. 将来的な倒産イベントを予測し、融資審査モデルないし信用格付モデルの劣化をモニタリングするための情報の提供
  8. オプション機能の組合わせは、ユーザーのニーズに応じて自由に設計できるため、不必要な機能に対するコストを抑制
  9. ユーザーは統計ソフトを導入する必要がなく、統計処理を含むロジックは当社での開発の為、保守・サポートが安心
  10. システムを使いこなすために、導入コンサルを実施
  11. BISの内部格付標準的手法の計算ロジックが実装されている

上記機能をフル活用することで、戦略的な方針をスピーディーに決定することが可能

体験版を無償で一定期間、利用可能

インストールマニュアル及び操作説明書、インストールCD-ROM一式を貸与

PORTFOLIO CRESCENDO®に関するご照会・お問合せ先

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PORTFOLIO CRESCENDO®は、株式会社金融エンジニアリング・グループの登録商標です。